Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,53 % -3,04 % 2,24 % 3,17 % 8,32 % 18,67 % -8,57 % - -
Categoria -0,44 % 0,32 % -1,44 % 5,45 % 3,60 % 12,01 % 20,61 % 11,29 % 39,68 % 83,95 %
Delta 0,05 % 0,21 % -1,60 % -3,21 % -0,44 % -3,70 % -1,94 % -19,86 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,64 % -3,78 % 6,30 % 6,64 % 20,58 % 26,82 % 27,05 % 38,30 % 95,09 %
Delta 0,02 % -0,11 % 0,73 % -4,06 % -3,47 % -12,27 % -8,15 % -35,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,30 % -8,49 % -0,55 % - - - - -
Categoria 6,25 % -8,96 % 23,90 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 % 8,04 %
Delta -12,54 % 0,47 % -24,45 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta -3,09 % -9,73 % -19,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,16 % -2,78 % -
Categoria 21,81 % 3,77 % 6,59 %
Delta -2,65 % -6,55 % -
Benchmark* 27,94 % 8,88 % 6,50 %
Delta -8,77 % -11,66 % -
Rischio
Volatilità 11,83 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 9,16 % 11,51 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 12,47 % 15,14 % 18,86 %
Max drawdown -5,10 % -30,27 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 6,85 % 11,46 % -
Sortino 2,24 -0,43 -
VAR 95 -2,41 % -3,16 % -
VAR 99 -2,81 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 -0,31 -
TEV 7,01 % 8,89 % -
Information ratio (IR) -1,25 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,75 0,75 -
Down Capture Ratio 0,75 0,97 -
Indice Omega 1,66 0,93 -
Reattività
Beta 0,79 0,87 -
69,71 69,92 -
Beta bull 0,91 0,99 -
Beta bear 0,75 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,02 -
Kurtosis 0,04 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR