Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,27 % -1,98 % -2,82 % -4,31 % 0,45 % 7,94 % -5,98 % - -
Categoria -0,25 % -0,23 % -4,48 % -7,23 % -6,93 % -4,71 % 2,28 % 3,95 % 47,62 % 54,77 %
Delta -0,08 % 0,50 % 2,50 % 4,41 % 2,62 % 5,16 % 5,66 % -9,94 % - -
Benchmark* 1,05 % 0,33 % -1,04 % -4,67 % -3,87 % -0,57 % 13,93 % 11,13 % 44,77 % 69,48 %
Delta -1,37 % -0,06 % -0,94 % 1,85 % -0,44 % 1,02 % -5,99 % -17,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,11 % -6,30 % -8,49 % -0,55 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta -4,87 % -12,59 % 0,38 % -24,50 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -15,04 % -3,09 % -9,73 % -19,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,13 % -2,26 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 4,67 % -5,02 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -10,41 % -7,71 % -
Rischio
Volatilità 12,23 % 15,49 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -8,58 % -30,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,41 % 11,32 % -
Sortino 0,68 -0,43 -
VAR 95 -2,49 % -3,16 % -
VAR 99 -3,84 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,31 -
TEV 5,97 % 8,08 % -
Information ratio (IR) -1,74 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,73 0,80 -
Down Capture Ratio 0,86 0,95 -
Indice Omega 1,19 0,91 -
Reattività
Beta 0,79 0,86 -
81,82 74,82 -
Beta bull 0,80 0,89 -
Beta bear 0,70 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,00 -
Kurtosis -0,36 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR