Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 2,97 % 5,82 % 3,74 % 2,28 % 6,65 % 6,77 % 1,34 % - -
Categoria 1,06 % 1,91 % 6,43 % -0,59 % -0,45 % 1,79 % 3,48 % 14,02 % 57,36 % 63,61 %
Delta 0,68 % 1,06 % -0,60 % 4,33 % 2,73 % 4,85 % 3,29 % -12,68 % - -
Benchmark* 2,11 % 1,50 % 4,32 % 0,22 % 2,53 % 3,81 % 10,31 % 15,82 % 57,61 % 77,22 %
Delta -0,37 % 1,46 % 1,50 % 3,52 % -0,25 % 2,83 % -3,54 % -14,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,11 % -6,30 % -8,49 % -0,55 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,80 % 23,79 % 1,01 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta -4,86 % -12,59 % 0,30 % -24,34 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -15,04 % -3,09 % -9,73 % -19,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,71 % -1,37 % -
Categoria 4,91 % 2,46 % 8,07 %
Delta 5,80 % -3,83 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -5,13 % -5,74 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 15,64 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -10,93 % -30,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,49 % 11,44 % -
Sortino 0,78 -0,35 -
VAR 95 -2,81 % -3,46 % -
VAR 99 -5,01 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,26 -
TEV 6,00 % 7,97 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,77 0,82 -
Down Capture Ratio 0,82 0,93 -
Indice Omega 1,20 0,93 -
Reattività
Beta 0,81 0,86 -
84,22 75,91 -
Beta bull 0,81 0,90 -
Beta bear 0,89 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,05 -
Kurtosis 0,16 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR