Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,36 % -1,55 % -4,73 % -8,38 % -7,29 % -1,07 % 0,10 % - -
Categoria -0,93 % -0,92 % -1,97 % -4,64 % -7,16 % -7,00 % -1,63 % 1,91 % -0,05 % 12,39 %
Delta 0,75 % 0,56 % 0,42 % -0,09 % -1,21 % -0,29 % 0,56 % -1,82 % - -
Benchmark* -0,48 % -0,55 % -1,93 % -4,99 % -7,93 % -7,75 % -1,12 % 2,36 % -1,20 % 17,25 %
Delta 0,30 % 0,19 % 0,37 % 0,26 % -0,45 % 0,46 % 0,05 % -2,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,72 % 5,80 % -13,76 % 6,02 % - - - -
Categoria 8,82 % 3,61 % -8,20 % 6,60 % -0,33 % 13,82 % 0,77 % -5,79 %
Delta -2,10 % 2,19 % -5,56 % -0,58 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -2,90 % 1,08 % -3,90 % -0,50 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 0,22 % -
Categoria 1,22 % 0,86 % 0,18 %
Delta -0,25 % -0,64 % -
Benchmark* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Delta -0,20 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 11,41 % 10,23 % -
Volatilità Categoria 8,74 % 7,06 % 7,06 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Max drawdown -11,52 % -14,09 % -
Tempo di recupero - 839 j -
DSR 9,42 % 8,00 % -
Sortino -0,23 -0,32 -
VAR 95 -2,46 % -2,36 % -
VAR 99 -6,11 % -5,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,25 -
TEV 3,47 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,10 1,15 -
Down Capture Ratio 1,11 1,21 -
Indice Omega 0,95 0,93 -
Reattività
Beta 1,05 1,13 -
91,00 86,53 -
Beta bull 0,80 0,99 -
Beta bear 1,04 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,93 -
Kurtosis 4,98 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index