Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,43 % 0,88 % 3,51 % 3,11 % 3,11 % 9,18 % 29,75 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta -0,04 % 0,00 % 0,17 % 1,54 % 1,13 % 1,28 % 3,81 % 17,66 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,05 % -0,11 % 0,05 % 1,36 % 0,58 % 0,80 % 2,77 % 16,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,26 % 9,96 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 6,95 % 2,83 % -3,46 % 1,74 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 6,59 % 1,94 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,21 % 9,30 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta 4,12 % 5,47 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta 3,19 % 5,19 % -
Rischio
Volatilità 2,51 % 4,81 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,40 % -8,90 % -
Tempo di recupero 74 j 349 j -
DSR 1,56 % 2,92 % -
Sortino 4,01 2,22 -
VAR 95 -0,52 % -0,80 % -
VAR 99 -1,00 % -1,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,49 1,35 -
TEV 2,30 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 1,39 1,39 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,32 0,43 -
Indice Omega 2,37 1,69 -
Reattività
Beta 0,57 0,76 -
37,91 44,18 -
Beta bull 0,43 0,74 -
Beta bear 0,48 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,81 0,20 -
Kurtosis 1,66 4,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index