Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,15 % 0,79 % 2,76 % 2,97 % 4,19 % 8,16 % 23,36 % - -
Categoria -0,08 % -0,02 % 0,06 % 1,26 % 1,37 % 2,00 % 3,88 % 9,35 % 1,41 % 4,38 %
Delta 0,09 % 0,17 % 0,73 % 1,50 % 1,59 % 2,18 % 4,27 % 14,00 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,07 % -0,13 % 1,18 % 1,66 % 2,32 % 4,59 % 9,87 % 0,64 % 6,77 %
Delta -0,01 % 0,22 % 0,91 % 1,58 % 1,31 % 1,86 % 3,57 % 13,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,26 % 9,96 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 6,94 % 2,84 % -3,46 % 1,74 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 6,59 % 1,94 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,86 % 7,27 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta 4,81 % 4,52 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 4,10 % 4,55 % -
Rischio
Volatilità 2,52 % 4,44 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -2,40 % -8,90 % -
Tempo di recupero 74 j 349 j -
DSR 1,56 % 2,92 % -
Sortino 3,87 1,50 -
VAR 95 -0,52 % -0,80 % -
VAR 99 -1,00 % -1,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 0,99 -
TEV 2,37 % 3,52 % -
Information ratio (IR) 1,73 1,29 -
Up Capture Ratio 0,99 0,89 -
Down Capture Ratio 0,26 0,42 -
Indice Omega 2,36 1,48 -
Reattività
Beta 0,55 0,72 -
36,05 43,89 -
Beta bull 0,42 0,69 -
Beta bear 0,45 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,16 -
Kurtosis 1,59 5,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index