Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,80 % -0,54 % 1,61 % 5,70 % 0,46 % 4,40 % -8,98 % - -
Categoria -0,03 % 0,97 % 0,22 % 1,69 % 6,26 % 1,99 % 6,34 % -5,24 % 13,08 % 25,19 %
Delta -0,11 % -0,17 % -0,76 % -0,08 % -0,55 % -1,53 % -1,93 % -3,74 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,74 % 0,97 % 1,88 % 10,11 % 4,86 % 12,64 % 13,01 % 33,93 % 63,52 %
Delta -0,12 % -0,94 % -1,51 % -0,27 % -4,41 % -4,40 % -8,24 % -21,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,59 % -12,68 % 0,28 % - - - - -
Categoria 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Delta 3,12 % 0,24 % -3,70 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -3,04 % -0,95 % -15,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,47 % -3,47 % -
Categoria 5,36 % -2,42 % 2,17 %
Delta -1,90 % -1,05 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -6,94 % -7,30 % -
Rischio
Volatilità 5,26 % 8,39 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 6,19 % 7,59 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -7,18 % -20,71 % -
Tempo di recupero 239 j - -
DSR 3,62 % 6,46 % -
Sortino -0,08 -0,75 -
VAR 95 -1,08 % -1,97 % -
VAR 99 -1,32 % -3,19 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,58 -
TEV 5,30 % 8,20 % -
Information ratio (IR) -1,31 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,38 0,30 -
Down Capture Ratio 0,41 0,51 -
Indice Omega 1,00 0,83 -
Reattività
Beta 0,50 0,52 -
40,64 24,84 -
Beta bull 0,63 0,50 -
Beta bear 0,68 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,42 -
Kurtosis -0,86 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market