Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 1,17 % 3,68 % -1,83 % 0,90 % 0,18 % 4,74 % 10,71 % - -
Categoria 0,17 % 0,88 % 2,96 % -1,67 % 0,21 % -0,09 % 3,37 % 7,56 % 12,19 % 9,66 %
Delta 0,18 % 0,29 % 0,72 % -0,16 % 0,69 % 0,26 % 1,37 % 3,15 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,07 % 7,32 % -11,66 % 7,02 % - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta 2,24 % 0,75 % -0,75 % 2,73 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,61 % 1,04 % -0,22 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 2,69 % -
Categoria 3,14 % 1,48 % 1,92 %
Delta 1,78 % 1,21 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,35 % 1,56 % -
Rischio
Volatilità 6,02 % 6,42 % -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -6,76 % -8,08 % -
Tempo di recupero - 497 j -
DSR 4,61 % 4,72 % -
Sortino 0,36 0,01 -
VAR 95 -1,10 % -1,49 % -
VAR 99 -2,50 % -2,50 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,01 -
TEV 3,56 % 3,40 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,46 -
Up Capture Ratio 0,82 0,89 -
Down Capture Ratio 0,72 0,80 -
Indice Omega 1,06 1,00 -
Reattività
Beta 0,69 0,79 -
81,58 77,05 -
Beta bull 0,61 0,68 -
Beta bear 0,60 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,36 -
Kurtosis 1,65 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market