Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,81 % 0,41 % 0,69 % -7,92 % -6,26 % -1,84 % -7,52 % - -
Categoria -0,03 % 0,35 % -0,45 % -1,43 % -8,56 % -7,75 % -3,94 % -11,69 % -0,39 % 13,37 %
Delta 0,09 % 0,46 % 0,86 % 2,12 % 0,63 % 1,49 % 2,10 % 4,17 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,55 % -0,36 % -0,86 % -7,48 % -7,29 % -2,24 % -8,80 % 3,98 % 22,75 %
Delta -0,24 % 0,26 % 0,77 % 1,55 % -0,45 % 1,03 % 0,40 % 1,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 0,05 % -5,74 % 24,73 % - - - -
Categoria 7,02 % -0,32 % -8,99 % 14,81 % 1,88 % 9,80 % 2,01 % -10,20 %
Delta 2,45 % 0,37 % 3,25 % 9,92 % - - - -
Benchmark* 8,79 % 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 %
Delta 0,68 % -0,04 % 1,12 % 10,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,67 % -1,16 % -
Categoria -4,46 % -2,61 % -0,29 %
Delta 0,80 % 1,44 % -
Benchmark* -3,49 % -1,78 % 0,55 %
Delta -0,18 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 10,07 % 10,51 % -
Volatilità Categoria 9,46 % 8,56 % 8,73 %
Volatilità Benchmark 10,08 % 8,64 % 8,79 %
Max drawdown -10,74 % -17,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,62 % 8,30 % -
Sortino -0,77 -0,48 -
VAR 95 -3,00 % -2,71 % -
VAR 99 -5,16 % -5,16 % -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,38 -
TEV 4,11 % 5,78 % -
Information ratio (IR) -0,04 0,11 -
Up Capture Ratio 0,96 1,07 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 0,78 0,87 -
Reattività
Beta 0,92 1,02 -
84,06 69,76 -
Beta bull 0,92 1,05 -
Beta bear 0,86 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,88 -
Kurtosis 4,06 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index