Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,11 % -3,01 % -4,66 % -3,83 % -3,60 % 1,10 % -5,66 % - -
Categoria 0,91 % 0,73 % -4,13 % -6,19 % -4,13 % -4,84 % 1,12 % 3,78 % 19,25 % 17,80 %
Delta -0,72 % -0,62 % 1,12 % 1,53 % 0,30 % 1,24 % -0,02 % -9,44 % - -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta -1,17 % -0,55 % 3,02 % 4,87 % 1,74 % 4,82 % -0,38 % -15,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,75 % -0,02 % -7,13 % - - - - -
Categoria 8,70 % 8,02 % -13,02 % 9,65 % 2,61 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta -6,95 % -8,05 % 5,89 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -13,29 % -10,65 % 4,60 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,24 % -1,53 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta -1,29 % -3,23 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -3,98 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 4,71 % 4,48 % -
Volatilità Categoria 5,95 % 6,34 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -3,68 % -10,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,53 % 3,32 % -
Sortino -0,61 -1,24 -
VAR 95 -1,16 % -0,97 % -
VAR 99 -1,66 % -1,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,92 -
TEV 5,67 % 6,74 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,43 0,24 -
Down Capture Ratio 0,46 0,35 -
Indice Omega 0,90 0,74 -
Reattività
Beta 0,43 0,32 -
63,22 36,56 -
Beta bull 0,45 0,37 -
Beta bear 0,40 0,34 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,40 -
Kurtosis -0,15 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market