Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,06 % | 0,78 % | 3,31 % | 7,39 % | 6,01 % | 10,25 % | 10,56 % | 18,79 % | 22,46 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,21 % | 0,01 % | 1,95 % | 3,92 % | 5,53 % | 11,76 % | 0,91 % | 9,18 % | 14,86 % |
| Delta | -0,03 % | 0,15 % | 0,77 % | 1,36 % | 3,48 % | 0,48 % | -1,51 % | 9,65 % | 9,61 % | 7,60 % |
| Benchmark* | 0,18 % | -0,21 % | 0,14 % | 2,55 % | 6,11 % | 6,87 % | 13,47 % | 2,74 % | 12,94 % | 28,53 % |
| Delta | -0,24 % | 0,15 % | 0,64 % | 0,77 % | 1,28 % | -0,87 % | -3,22 % | 7,82 % | 5,85 % | -6,07 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,92 % | -7,27 % | 8,03 % | 0,21 % | 10,57 % | -1,61 % | -4,25 % | 1,46 % |
| Categoria | 6,04 % | -10,34 % | 5,39 % | 1,84 % | 8,79 % | -5,94 % | 2,95 % | 2,21 % |
| Delta | 2,87 % | 3,07 % | 2,64 % | -1,63 % | 1,78 % | 4,33 % | -7,20 % | -0,75 % |
| Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
| Delta | 2,64 % | 4,17 % | -0,87 % | -2,14 % | -3,37 % | -3,55 % | -1,51 % | -5,42 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,00 % | 3,79 % | 2,95 % |
| Categoria | 10,11 % | 0,56 % | 1,74 % |
| Delta | -0,11 % | 3,23 % | 1,21 % |
| Benchmark* | 10,78 % | 1,03 % | 2,01 % |
| Delta | -0,79 % | 2,76 % | 0,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,28 % | 6,87 % | 6,48 % |
| Volatilità Categoria | 3,95 % | 4,50 % | 5,78 % |
| Volatilità Benchmark | 5,69 % | 6,58 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -2,58 % | -10,45 % | -10,66 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 693 j | 504 j |
| DSR | 2,92 % | 4,79 % | 4,80 % |
| Sortino | 2,10 | 0,38 | 0,42 |
| VAR 95 | -0,86 % | -1,54 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -1,36 % | -2,87 % | -3,24 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,26 | 0,31 |
| TEV | 7,39 % | 8,23 % | 7,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,34 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,33 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | -0,36 | 0,12 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,11 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,09 | 0,26 | 0,37 |
| R² | 0,89 | 6,36 | 13,65 |
| Beta bull | 0,35 | 0,41 | 0,31 |
| Beta bear | -0,10 | 0,21 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,77 | -0,29 | -0,89 |
| Kurtosis | 1,42 | 1,11 | 3,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market