Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % -0,13 % -1,93 % 2,01 % 8,09 % 7,63 % 13,73 % 44,87 % - -
Categoria 0,91 % -0,38 % -1,96 % -0,02 % 7,88 % 7,30 % 4,47 % 31,43 % 52,40 % 48,08 %
Delta -0,12 % 0,24 % 0,03 % 2,03 % 0,20 % 0,33 % 9,26 % 13,43 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,23 % -1,67 % -0,48 % 9,49 % 9,01 % 6,69 % 41,46 % 73,24 % 70,25 %
Delta 0,14 % -0,36 % -0,26 % 2,49 % -1,41 % -1,38 % 7,04 % 3,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 9,32 % 0,06 % 6,82 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,99 % 11,85 % -
Categoria 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Delta 11,36 % 4,36 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 8,48 % 1,54 % -
Rischio
Volatilità 10,93 % 10,75 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -11,26 % -11,26 % -
Tempo di recupero 68 j 68 j -
DSR 7,84 % 7,47 % -
Sortino 1,77 1,22 -
VAR 95 -2,09 % -2,43 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,85 -
TEV 6,43 % 5,93 % -
Information ratio (IR) 1,32 0,26 -
Up Capture Ratio 0,87 0,80 -
Down Capture Ratio 0,64 0,71 -
Indice Omega 1,53 1,36 -
Reattività
Beta 0,67 0,70 -
86,33 84,74 -
Beta bull 0,59 0,62 -
Beta bear 0,59 0,65 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,56 -
Kurtosis 3,11 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR