Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,53 % -0,40 % 4,57 % 4,79 % 6,64 % 11,93 % 43,26 % - -
Categoria 0,22 % -0,06 % 2,03 % 9,24 % 5,59 % 8,69 % 6,58 % 31,54 % 48,11 % 51,78 %
Delta -0,48 % -0,47 % -2,43 % -4,66 % -0,80 % -2,05 % 5,35 % 11,72 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,26 % 1,78 % 9,05 % 6,02 % 9,93 % 8,91 % 40,11 % 67,35 % 73,98 %
Delta -0,07 % -0,27 % -2,18 % -4,48 % -1,23 % -3,29 % 3,02 % 3,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 9,31 % 0,10 % 6,83 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,80 % 13,52 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 8,58 % 3,39 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 6,53 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 10,89 % 10,34 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -11,26 % -11,26 % -
Tempo di recupero 68 j 68 j -
DSR 7,85 % 7,03 % -
Sortino 1,51 1,52 -
VAR 95 -2,09 % -2,21 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 1,04 -
TEV 6,59 % 5,93 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,15 -
Up Capture Ratio 0,82 0,80 -
Down Capture Ratio 0,63 0,71 -
Indice Omega 1,47 1,43 -
Reattività
Beta 0,66 0,70 -
86,09 83,09 -
Beta bull 0,61 0,62 -
Beta bear 0,59 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,52 -
Kurtosis 3,12 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR