Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,39 % 2,65 % 2,38 % 9,24 % 9,39 % 17,17 % 38,92 % - -
Categoria -0,03 % 0,65 % 3,15 % 0,61 % 8,49 % 8,86 % 5,84 % 23,27 % 57,87 % 49,57 %
Delta 0,09 % -0,26 % -0,50 % 1,77 % 0,75 % 0,54 % 11,33 % 15,65 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,44 % 2,79 % -0,10 % 9,56 % 10,47 % 8,66 % 33,11 % 79,49 % 72,02 %
Delta 0,35 % -0,06 % -0,14 % 2,48 % -0,32 % -1,07 % 8,51 % 5,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,63 % -14,04 % 22,15 % 0,77 % 23,98 % -12,92 % 10,91 %
Delta 9,36 % 0,10 % 6,86 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,78 % 9,97 % -
Categoria 3,83 % 5,36 % 9,28 %
Delta 12,95 % 4,60 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 9,64 % 1,71 % -
Rischio
Volatilità 10,84 % 10,99 % -
Volatilità Categoria 13,40 % 13,16 % 13,78 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -11,26 % -11,27 % -
Tempo di recupero - 211 j -
DSR 7,86 % 7,82 % -
Sortino 1,72 0,93 -
VAR 95 -2,09 % -2,50 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,66 -
TEV 6,40 % 5,95 % -
Information ratio (IR) 1,51 0,29 -
Up Capture Ratio 0,88 0,80 -
Down Capture Ratio 0,63 0,72 -
Indice Omega 1,44 1,25 -
Reattività
Beta 0,67 0,71 -
86,17 85,02 -
Beta bull 0,55 0,61 -
Beta bear 0,60 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,56 -
Kurtosis 3,16 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR