Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -1,54 % -0,92 % -0,71 % 5,41 % 13,61 % 13,89 % 24,29 % - -
Categoria -1,18 % -2,91 % -1,22 % -3,04 % -3,30 % 4,16 % 4,43 % 5,83 % 24,84 % 50,33 %
Delta 0,97 % 1,37 % 0,30 % 2,33 % 8,71 % 9,45 % 9,46 % 18,46 % - -
Benchmark* -0,69 % -2,44 % -1,17 % -1,75 % -2,06 % 7,52 % 7,51 % 17,34 % 35,60 % 69,18 %
Delta 0,48 % 0,89 % 0,25 % 1,05 % 7,47 % 6,09 % 6,38 % 6,95 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,73 % -7,19 % - - - - - -
Categoria 13,61 % -14,13 % 22,28 % 0,82 % 23,86 % -12,89 % 10,91 % 0,39 %
Delta 0,13 % 6,94 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -1,99 % 2,62 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,48 % 8,51 % -
Categoria 9,78 % 2,57 % 5,29 %
Delta 7,71 % 5,93 % -
Benchmark* 13,38 % 6,81 % 7,07 %
Delta 4,10 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 8,27 % 11,38 % -
Volatilità Categoria 9,91 % 13,11 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,32 % 14,14 % 18,50 %
Max drawdown -5,07 % -15,93 % -
Tempo di recupero 19 j 566 j -
DSR 5,26 % 7,95 % -
Sortino 2,61 0,79 -
VAR 95 -1,80 % -2,50 % -
VAR 99 -2,65 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,55 -
TEV 5,27 % 5,62 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,30 -
Up Capture Ratio 0,87 0,82 -
Down Capture Ratio 0,66 0,75 -
Indice Omega 1,63 1,22 -
Reattività
Beta 0,69 0,74 -
74,28 85,64 -
Beta bull 0,60 0,64 -
Beta bear 0,52 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,42 -
Kurtosis -0,11 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR