Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 1,40 % -0,55 % 3,92 % 19,44 % 12,55 % 32,49 % 43,68 % - -
Categoria 0,51 % 2,04 % -0,04 % 4,07 % 17,63 % 10,14 % 26,77 % 29,67 % 79,26 % 159,44 %
Delta -0,34 % -0,63 % -0,51 % -0,15 % 1,81 % 2,41 % 5,72 % 14,01 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,60 % 0,52 % 4,72 % 18,43 % 11,82 % 30,41 % 39,69 % 97,95 % 196,46 %
Delta -0,03 % -1,19 % -1,07 % -0,80 % 1,01 % 0,73 % 2,09 % 3,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,33 % -13,67 % - - - - - -
Categoria 19,19 % -15,79 % 33,14 % 10,20 % 30,57 % -2,17 % 6,10 % 12,55 %
Delta 5,14 % 2,12 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 2,24 % 1,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,27 % 13,22 % -
Categoria 23,24 % 8,55 % 11,58 %
Delta 6,03 % 4,68 % -
Benchmark* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Delta 3,49 % 2,01 % -
Rischio
Volatilità 12,10 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilità Benchmark 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Max drawdown -7,37 % -17,30 % -
Tempo di recupero 77 j 566 j -
DSR 7,13 % 9,94 % -
Sortino 3,58 1,19 -
VAR 95 -2,93 % -3,63 % -
VAR 99 -3,17 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,11 0,78 -
TEV 2,71 % 3,07 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,65 -
Up Capture Ratio 1,06 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 0,95 -
Indice Omega 2,04 1,35 -
Reattività
Beta 1,06 0,98 -
95,30 95,98 -
Beta bull 1,16 1,00 -
Beta bear 1,08 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0 -
Kurtosis 0,21 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR