Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -0,30 % -2,08 % -6,00 % -6,50 % -0,19 % -0,62 % 27,27 % 73,09 % 133,33 %
Categoria 0,18 % -0,56 % -1,44 % 2,14 % 4,85 % 0,57 % 17,35 % 15,69 % 47,41 % 87,18 %
Delta 0,38 % 0,26 % -0,64 % -8,15 % -11,36 % -0,76 % -17,97 % 11,58 % 25,68 % 46,15 %
Benchmark* 0,96 % -0,15 % -1,09 % 5,05 % 8,91 % 1,00 % 26,23 % 36,05 % 81,29 % 145,74 %
Delta -0,40 % -0,15 % -0,99 % -11,06 % -15,41 % -1,19 % -26,85 % -8,78 % -8,20 % -12,42 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,44 % 12,39 % 22,63 % 37,42 % -7,26 % 27,48 % -3,12 % 9,12 %
Categoria 16,62 % 14,08 % -16,09 % 23,09 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -16,18 % -1,69 % 38,72 % 14,33 % -15,92 % 1,81 % 4,51 % 0,47 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,78 % -7,10 % 35,71 % 5,44 % -13,37 % -2,64 % 1,26 % 1,54 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,44 % 11,45 % 12,02 %
Categoria 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Delta -16,18 % 7,71 % 3,68 %
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -25,78 % 2,00 % -0,90 %
Rischio
Volatilità 15,15 % 16,48 % 24,34 %
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -13,82 % -13,82 % -45,70 %
Tempo di recupero - - 376 j
DSR 10,79 % 10,48 % 17,19 %
Sortino -0,30 0,87 0,63
VAR 95 -3,34 % -3,64 % -4,07 %
VAR 99 -3,64 % -4,49 % -8,57 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,56 0,45
TEV 17,71 % 16,36 % 18,23 %
Information ratio (IR) -1,46 0,12 -0,05
Up Capture Ratio 0,18 0,55 0,85
Down Capture Ratio 0,36 0,35 0,79
Indice Omega 0,94 1,24 1,24
Reattività
Beta 0,17 0,51 0,95
1,66 17,95 44,03
Beta bull -0,35 0,65 1,04
Beta bear 0,85 0,52 1,10
Asimmetria
Skewness 0,17 0,33 -0,83
Kurtosis -0,47 0,42 8,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR