Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 0,11 % | 1,82 % | 3,24 % | -2,71 % | 2,98 % | -7,60 % | -11,09 % | 0,30 % | 7,09 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,06 % | -1,62 % | 2,33 % | 9,62 % | 2,42 % | 7,20 % | 1,71 % | 14,46 % | 25,42 % |
| Delta | 0,59 % | 0,17 % | 3,45 % | 0,92 % | -12,32 % | 0,55 % | -14,80 % | -12,80 % | -14,15 % | -18,33 % |
| Benchmark* | -0,62 % | -0,16 % | -2,41 % | 1,75 % | 10,76 % | 3,01 % | 11,12 % | 11,41 % | 30,27 % | 57,89 % |
| Delta | 0,92 % | 0,26 % | 4,23 % | 1,49 % | -13,47 % | -0,03 % | -18,72 % | -22,50 % | -29,96 % | -50,80 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,77 % | -13,10 % | 3,87 % | 11,61 % | -0,25 % | -3,30 % | 14,39 % | -5,47 % |
| Categoria | 7,64 % | -12,05 % | 9,87 % | 3,31 % | 12,72 % | -7,87 % | 5,28 % | 3,00 % |
| Delta | -9,41 % | -1,05 % | -6,00 % | 8,30 % | -12,97 % | 4,58 % | 9,11 % | -8,47 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -12,40 % | -1,37 % | -12,36 % | 7,41 % | -19,46 % | -3,21 % | 13,75 % | -13,88 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,72 % | -4,32 % | -0,07 % |
| Categoria | 8,94 % | 1,53 % | 3,42 % |
| Delta | -16,67 % | -5,85 % | -3,49 % |
| Benchmark* | 12,86 % | 4,70 % | 6,37 % |
| Delta | -20,59 % | -9,02 % | -6,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,84 % | 6,99 % | 6,59 % |
| Volatilità Categoria | 5,31 % | 6,19 % | 8,09 % |
| Volatilità Benchmark | 6,35 % | 7,86 % | 9,06 % |
| Max drawdown | -11,32 % | -16,88 % | -16,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,65 % | 5,36 % | 4,74 % |
| Sortino | -1,72 | -1,04 | -0,13 |
| VAR 95 | -2,34 % | -1,59 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -2,75 % | -2,51 % | -2,41 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,45 | -0,80 | -0,09 |
| TEV | 12,31 % | 10,28 % | 9,92 % |
| Information ratio (IR) | -1,67 | -0,88 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | -0,49 | -0,03 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | -0,36 | 0,18 | 0,23 |
| Indice Omega | 0,59 | 0,75 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,62 | 0,04 | 0,17 |
| R² | 24,95 | 0,20 | 5,19 |
| Beta bull | -0,73 | -0,06 | 0,09 |
| Beta bear | -1,02 | 0,03 | 0,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | 0,21 | 0,11 |
| Kurtosis | -0,04 | 1,81 | 1,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market