Serie storica base 100 dal 28/12/2021 al 27/12/2024

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,99 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -0,99 % -0,35 %
Perf. YTD 11,36 % 8,47 %
Perf. 1 anno 11,74 % 8,60 %
Perf. 3 anni 8,43 % 3,25 %
Perf. 5 anni 36,97 % 16,50 %
Perf. 8 anni 30,63 % 27,77 %
Perf. 10 anni 34,00 % 37,27 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,89 % 7,66 %
Perf. 2022 -10,98 % -11,81 %
Perf. 2021 21,98 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 4,55 % 1,58 %
Volatilità 10,03 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,23 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 165 / 1815 1
3 mesi 267 / 1797 1
6 mesi 193 / 1779 1
YTD 334 / 1724 1
1 anno 249 / 1718 1
3 anni 163 / 1459 1
5 anni 92 / 1162 1
8 anni 295 / 719 2
10 anni 278 / 598 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,03 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 7,24 %
Scarso
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -2,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
11,36%
11,74%
8,43%
10,03%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
16,92%
17,07%
23,18%
9,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
9,54%
9,18%
3,90%
9,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market