Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-05-31), Thomas Hauser (2004-05-31), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2024
224,94 USD
= 214,31 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,15 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 15,16 % | 10,04 % |
| Perf. 1 anno | 14,90 % | 10,05 % |
| Perf. 3 anni | 18,08 % | 9,50 % |
| Perf. 5 anni | 25,65 % | 14,21 % |
| Perf. 8 anni | 40,20 % | 23,25 % |
| Perf. 10 anni | 82,69 % | 46,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,64 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -4,55 % | -7,99 % |
| Perf. 2021 | 14,13 % | 7,03 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,86 % | 3,27 % |
| Volatilità | 7,22 % | 4,59 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 258 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 255 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 255 | 1 | |
| YTD | 23 / 244 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 244 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 209 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 166 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 110 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 84 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Medio | |
| DSR | 4,69 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Buono | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 319,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield A Acc USD |
|
15,16%
|
14,90%
|
18,08%
|
7,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
14,80%
|
14,03%
|
33,91%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
13,36%
|
12,81%
|
16,54%
|
6,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
14,73%
|
14,39%
|
17,28%
|
7,14% | ||
| ETF | iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist |
|
3,24%
|
3,88%
|
1,36%
|
5,82% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
6,31%
|
6,65%
|
14,65%
|
3,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index