Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Yazann Romahi (2013-02-08), Wei Victor Li (2014-07-01), Albert Chuang (2018-12-17), Kartik Aiyar (2022-11-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
127,79 USD
= 108,46 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -4,04 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | -10,30 % | -2,03 % |
| Perf. 1 anno | -10,59 % | -0,68 % |
| Perf. 3 anni | 5,63 % | 6,42 % |
| Perf. 5 anni | 23,39 % | 13,30 % |
| Perf. 8 anni | 3,93 % | 13,15 % |
| Perf. 10 anni | 5,43 % | 15,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,42 % | 5,42 % |
| Perf. 2023 | 2,44 % | 3,91 % |
| Perf. 2022 | 16,62 % | -4,47 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,61 % | 2,00 % |
| Volatilità | 11,27 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 301 / 310 | 4 | |
| 3 mesi | 276 / 309 | 4 | |
| 6 mesi | 256 / 306 | 4 | |
| YTD | 256 / 306 | 4 | |
| 1 anno | 259 / 304 | 4 | |
| 3 anni | 164 / 259 | 3 | |
| 5 anni | 57 / 225 | 1 | |
| 8 anni | 93 / 140 | 3 | |
| 10 anni | 54 / 91 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,60 % | Scarso | |
| DSR | 8,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,83 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Medio | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 1,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Diversified Risk A Acc USD |
|
-10,30%
|
-10,59%
|
5,63%
|
11,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
34,03%
|
28,23%
|
77,29%
|
21,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB US Equity Premium Fd A USD-A |
|
-10,04%
|
-2,36%
|
17,69%
|
10,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ML DUNN WMA Inst Ret Pl CHF Acc |
|
-6,78%
|
-7,42%
|
0,29%
|
10,77% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
3,80%
|
4,09%
|
7,20%
|
3,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia