Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Yazann Romahi (2013-02-08), Wei Victor Li (2014-07-01), Albert Chuang (2018-12-17), Kartik Aiyar (2022-11-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
127,51 USD
= 111,70 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -7,45 % | -4,00 % |
| Perf. YTD | -7,62 % | -4,25 % |
| Perf. 1 anno | -7,94 % | -2,18 % |
| Perf. 3 anni | 12,50 % | 1,86 % |
| Perf. 5 anni | 16,60 % | 14,09 % |
| Perf. 8 anni | 0,79 % | 11,01 % |
| Perf. 10 anni | 4,32 % | 9,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,42 % | 5,48 % |
| Perf. 2023 | 2,44 % | 3,90 % |
| Perf. 2022 | 16,62 % | -4,19 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,97 % | 1,71 % |
| Volatilità | 11,59 % | 3,04 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 126 / 331 | 2 | |
| 3 mesi | 131 / 330 | 2 | |
| 6 mesi | 38 / 330 | 1 | |
| YTD | 152 / 330 | 2 | |
| 1 anno | 193 / 316 | 3 | |
| 3 anni | 13 / 265 | 1 | |
| 5 anni | 71 / 231 | 2 | |
| 8 anni | 80 / 143 | 3 | |
| 10 anni | 50 / 95 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,60 % | Scarso | |
| DSR | 8,24 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Diversified Risk A Acc USD |
|
-7,62%
|
-7,94%
|
12,50%
|
11,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
28,91%
|
18,28%
|
67,42%
|
21,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
2,38%
|
3,26%
|
4,54%
|
3,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia