Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors T[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alternative Quantitative Equity Group
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/11/2024
18,49 USD
= 17,40 EUR
13/11/2024
Performance
| Perf. 13/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | 1,78 % |
| Perf. YTD | 20,14 % | 16,60 % |
| Perf. 1 anno | 21,71 % | 24,50 % |
| Perf. 3 anni | 24,02 % | 11,45 % |
| Perf. 5 anni | 43,02 % | 53,33 % |
| Perf. 8 anni | 87,14 % | 99,04 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,14 % | 14,10 % |
| Perf. 2022 | -3,42 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 28,84 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 3,28 % |
| Volatilità | 10,19 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1135 / 2063 | 3 | |
| 3 mesi | 923 / 2054 | 2 | |
| 6 mesi | 1072 / 2040 | 3 | |
| YTD | 644 / 1924 | 2 | |
| 1 anno | 1352 / 1895 | 3 | |
| 3 anni | 327 / 1508 | 1 | |
| 5 anni | 759 / 1108 | 3 | |
| 8 anni | 418 / 674 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,10 % | Eccellente | |
| DSR | 6,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,17 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/11/2024 | 90,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | 0,81 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA Gb ESG Scrnd Defensive Eq Fd I USD |
|
20,14%
|
21,71%
|
24,02%
|
10,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
18,29%
|
28,80%
|
39,93%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
20,54%
|
24,27%
|
33,83%
|
10,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
20,54%
|
24,27%
|
33,83%
|
10,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
18,87%
|
22,98%
|
6,56%
|
10,48% | ||
| ETF | iShares IV MSCI Wld Qual Fact ESG ETF $ | - |
21,86%
|
28,31%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR