Serie storica base 100 dal 24/10/2021 al 23/10/2024

Invesco MII S&P 500 Equal Weight ETF Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 4,92 % 4,80 %
Perf. YTD 16,17 % 21,32 %
Perf. 1 anno 29,43 % 33,35 %
Perf. 3 anni 21,72 % 28,67 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,79 % 19,16 %
Perf. 2022 -7,47 % -15,81 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 7,43 % 8,99 %
Volatilità 15,02 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,36 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 241 / 563 2
3 mesi 37 / 557 1
6 mesi 388 / 543 3
YTD 395 / 531 3
1 anno 372 / 519 3
3 anni 263 / 438 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,02 %
Buono
Max drawdown -15,70 %
Eccellente
DSR 10,71 %
Eccellente
Beta bear 1,07
Buono
VAR 95 -3,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Medio
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,51
Medio
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2024 95,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco MII S&P 500 Equal Weight ETF Dis
16,17%
29,43%
21,72%
15,02%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
26,23%
38,29%
42,26%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
25,91%
35,85%
47,77%
15,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
25,91%
35,85%
47,77%
15,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity S&P 500 Index Fund P
25,57%
35,98%
42,27%
15,36%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
22,00%
30,98%
26,53%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR