Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Momentum Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/09/2024
1.258,07 JPY
= 7,90 EUR
05/09/2024
Performance
| Perf. 05/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 2,23 % |
| Perf. YTD | 20,64 % | 12,38 % |
| Perf. 1 anno | 25,05 % | 16,57 % |
| Perf. 3 anni | 12,27 % | 21,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,52 % | 19,20 % |
| Perf. 2022 | -14,12 % | -15,93 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,47 % | 7,59 % |
| Volatilità | 18,14 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 551 | 1 | |
| 3 mesi | 491 / 548 | 4 | |
| 6 mesi | 412 / 532 | 4 | |
| YTD | 6 / 526 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 511 | 1 | |
| 3 anni | 302 / 436 | 3 | |
| 5 anni | 251 / 347 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,60 % | Pessimo | |
| DSR | 12,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Medio | |
| VAR 95 | -4,25 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2024 | 4,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Dis JPY |
|
20,64%
|
25,05%
|
12,27%
|
18,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
15,85%
|
19,63%
|
39,94%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
7,04%
|
12,27%
|
26,69%
|
17,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
17,78%
|
21,99%
|
15,45%
|
17,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF U.S. Blue Chip Equity USD A Acc |
|
12,11%
|
20,78%
|
13,80%
|
18,50% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
13,31%
|
15,16%
|
18,48%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR