Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,27 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 1,27 % 1,28 %
Perf. YTD 7,42 % 12,09 %
Perf. 1 anno 9,90 % 17,60 %
Perf. 3 anni 16,69 % 21,70 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,55 % 12,69 %
Perf. 2022 -7,38 % -8,35 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 5,26 % 6,21 %
Volatilità 12,49 % 10,35 %
Sharpe ratio 0,27 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 53 / 123 2
3 mesi 109 / 123 4
6 mesi 99 / 121 4
YTD 96 / 121 4
1 anno 79 / 121 3
3 anni 19 / 88 1
5 anni 38 / 75 2
8 anni 24 / 58 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,49 %
Medio
Max drawdown -15,67 %
Medio
DSR 9,15 %
Medio
Beta bear 1,17
Medio
VAR 95 -3,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 122,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
7,42%
9,90%
16,69%
12,49%
Miglior fondo - miglior rating Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF Global Value A USD
13,02%
16,92%
35,35%
12,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
14,81%
20,75%
32,41%
11,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR