Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,65 % 1,31 %
Perf. 4 settimane -0,12 % -0,83 %
Perf. YTD 12,04 % 6,93 %
Perf. 1 anno 24,85 % 13,68 %
Perf. 3 anni 47,33 % 27,12 %
Perf. 5 anni 73,89 % 49,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 28,35 % 18,09 %
Perf. 2022 -11,50 % -13,38 %
Perf. 2021 33,55 % 29,15 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,30 % 8,91 %
Volatilità 15,35 % 13,29 %
Sharpe ratio 0,85 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 64 1
3 mesi 20 / 64 2
6 mesi 15 / 64 1
YTD 20 / 64 2
1 anno 14 / 64 1
3 anni 12 / 63 1
5 anni 15 / 53 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,35 %
Medio
Max drawdown -26,69 %
Medio
DSR 11,14 %
Medio
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -3,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 135,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
12,04%
24,85%
47,33%
15,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR