Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -0,62 % -0,44 %
Perf. YTD -8,73 % -4,09 %
Perf. 1 anno -4,17 % 1,32 %
Perf. 3 anni 13,78 % 15,94 %
Perf. 5 anni 37,83 % 27,35 %
Perf. 8 anni 62,81 % 35,99 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,84 % 14,90 %
Perf. 2023 10,52 % 7,69 %
Perf. 2022 -6,28 % -11,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,89 % 3,75 %
Volatilità 11,29 % 8,96 %
Sharpe ratio 0,10 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 35 / 49 3
3 mesi 47 / 49 4
6 mesi 47 / 49 4
YTD 46 / 49 4
1 anno 47 / 49 4
3 anni 13 / 33 2
5 anni 4 / 30 1
8 anni 2 / 25 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,29 %
Scarso
Max drawdown -16,63 %
Pessimo
DSR 8,57 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 171,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,83 %
Commissioni di Gestione 0,83 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
-8,73%
-4,17%
13,78%
11,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Balanced Fund A2 USD
-5,37%
1,07%
21,85%
11,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital American Balanced B USD
-5,05%
2,55%
21,14%
11,47%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-5,37%
1,07%
21,85%
11,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market