Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (USD Total Return Gross) + 50% S&P 500 Index (USD Net Return)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- James Park(2022-07-01) Patrick Hartnett(2022-07-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
171,73 USD
= 149,17 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -2,35 % | -0,87 % |
| Perf. YTD | -9,33 % | -4,11 % |
| Perf. 1 anno | -3,94 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | 17,12 % | 15,87 % |
| Perf. 5 anni | 39,50 % | 28,88 % |
| Perf. 8 anni | 58,47 % | 33,63 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,84 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 10,52 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,89 % | 3,75 % |
| Volatilità | 11,29 % | 8,96 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 47 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 47 / 49 | 4 | |
| YTD | 46 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 47 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 13 / 33 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 30 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 25 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,63 % | Pessimo | |
| DSR | 8,57 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 170,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-9,33%
|
-3,94%
|
17,12%
|
11,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-6,54%
|
0,72%
|
23,63%
|
11,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Capital American Balanced B USD |
|
-5,81%
|
2,62%
|
21,74%
|
11,47% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-6,54%
|
0,72%
|
23,63%
|
11,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market