Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Performance Assoluta USD
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance Assoluta USD
- Gestore
- Hamilton Reiner (2016-12-19), Raffaele Zingone (2016-12-19), Matt Bensen (2024-11-03), Judy Jansen (2024-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
198,54 USD
= 194,69 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,13 % | 2,30 % |
| Perf. YTD | 0,44 % | 1,94 % |
| Perf. 1 anno | 25,10 % | 14,48 % |
| Perf. 3 anni | 39,00 % | 22,36 % |
| Perf. 5 anni | 71,16 % | 33,01 % |
| Perf. 8 anni | 104,81 % | 34,33 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,20 % | 13,09 % |
| Perf. 2023 | 12,16 % | 1,91 % |
| Perf. 2022 | -3,42 % | 2,96 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,99 % | 5,87 % |
| Volatilità | 8,74 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 47 | 3 | |
| 3 mesi | 10 / 46 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 46 | 1 | |
| YTD | 4 / 46 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 40 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 25 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,88 % | Buono | |
| DSR | 5,45 % | Buono | |
| Beta bear | 1,14 | Buono | |
| VAR 95 | -1,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 1,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 373,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US H Equity C Acc USD |
|
0,44%
|
25,10%
|
39,00%
|
8,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Dispersion US S |
|
-0,36%
|
17,49%
|
37,86%
|
12,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Absolute Return Gbl Equity Y PF USD Acc |
|
2,19%
|
13,76%
|
45,01%
|
9,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Absolute Return Gbl Equity Y PF USD Acc |
|
2,19%
|
13,76%
|
45,01%
|
9,01% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR |
|
0,17%
|
3,50%
|
19,60%
|
4,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD