Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE RAFI US 1000 Net Index TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/10/2024
31,14 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 3,02 % | 4,40 % |
| Perf. YTD | 18,13 % | 21,71 % |
| Perf. 1 anno | 31,07 % | 36,14 % |
| Perf. 3 anni | 30,60 % | 27,96 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,46 % | 19,18 % |
| Perf. 2022 | -3,65 % | -15,85 % |
| Perf. 2021 | 38,63 % | 33,32 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,02 % | 8,99 % |
| Volatilità | 14,08 % | 14,37 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 468 / 557 | 4 | |
| 3 mesi | 117 / 550 | 1 | |
| 6 mesi | 396 / 537 | 3 | |
| YTD | 336 / 526 | 3 | |
| 1 anno | 342 / 515 | 3 | |
| 3 anni | 105 / 436 | 1 | |
| 5 anni | 175 / 346 | 3 | |
| 8 anni | 170 / 257 | 3 | |
| 10 anni | 143 / 210 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,08 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,34 % | Eccellente | |
| DSR | 10,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 1,02 | Buono | |
| VAR 95 | -3,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 393,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
|
18,13%
|
31,07%
|
30,60%
|
14,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
27,21%
|
43,50%
|
39,17%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
31,28%
|
44,69%
|
48,31%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
27,96%
|
43,93%
|
40,04%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
26,60%
|
40,00%
|
42,67%
|
14,10% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
21,93%
|
33,68%
|
24,86%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR