Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Iain Stealey (2020-06-17), Seamus Mac Gorain (2018-04-06), Nicholas Wall (2022-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
12,12 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -1,38 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 4,18 % |
| Perf. 1 anno | 6,78 % | 9,18 % |
| Perf. 3 anni | -10,62 % | 0,13 % |
| Perf. 5 anni | -10,75 % | 2,01 % |
| Perf. 8 anni | -8,25 % | 5,67 % |
| Perf. 10 anni | -1,14 % | 15,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,34 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -14,13 % | -9,34 % |
| Perf. 2021 | -3,41 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,36 % | -0,23 % |
| Volatilità | 5,40 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,99 | -0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 271 / 1185 | 1 | |
| 3 mesi | 201 / 1181 | 1 | |
| 6 mesi | 509 / 1145 | 2 | |
| YTD | 806 / 1114 | 3 | |
| 1 anno | 577 / 1099 | 3 | |
| 3 anni | 733 / 868 | 4 | |
| 5 anni | 560 / 674 | 4 | |
| 8 anni | 334 / 415 | 4 | |
| 10 anni | 240 / 324 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,40 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,88 % | Scarso | |
| DSR | 4,08 % | Buono | |
| Beta bear | 0,62 | Medio | |
| VAR 95 | -1,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,99 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -1,31 | Pessimo | |
| Omega | 0,72 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 146,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Government Bond A Acc EUR |
|
0,50%
|
6,78%
|
-10,62%
|
5,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
21,81%
|
28,02%
|
41,92%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
3,76%
|
11,50%
|
-4,04%
|
5,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
3,76%
|
11,50%
|
-4,04%
|
5,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,81%
|
6,74%
|
-10,58%
|
5,46% | ||
| ETF | L&G UK Gilt 0-5 Year £ Hgd Dist ETF |
|
2,94%
|
5,99%
|
-2,97%
|
6,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index