Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Iain Stealey (2020-06-17), Seamus Mac Gorain (2018-04-06), Nicholas Wall (2022-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
12,03 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,58 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | -0,25 % | 4,70 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 8,28 % |
| Perf. 3 anni | -12,00 % | -0,56 % |
| Perf. 5 anni | -10,95 % | 2,46 % |
| Perf. 8 anni | -6,38 % | 7,23 % |
| Perf. 10 anni | -2,27 % | 15,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,34 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -14,13 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | -3,41 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,91 % | -0,16 % |
| Volatilità | 5,43 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -1,10 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1087 / 1177 | 4 | |
| 3 mesi | 898 / 1173 | 4 | |
| 6 mesi | 722 / 1162 | 3 | |
| YTD | 944 / 1103 | 4 | |
| 1 anno | 762 / 1096 | 3 | |
| 3 anni | 771 / 873 | 4 | |
| 5 anni | 601 / 695 | 4 | |
| 8 anni | 351 / 435 | 4 | |
| 10 anni | 251 / 322 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,43 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,88 % | Scarso | |
| DSR | 4,13 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -1,45 | Pessimo | |
| Omega | 0,70 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 138,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Government Bond A Acc EUR |
|
-0,25%
|
3,53%
|
-12,00%
|
5,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
16,40%
|
13,72%
|
35,57%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
3,38%
|
7,92%
|
-4,38%
|
5,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
3,38%
|
7,92%
|
-4,38%
|
5,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,28%
|
3,83%
|
-11,96%
|
5,47% | ||
| ETF | iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF EUR Acc |
|
0,85%
|
6,30%
|
-12,17%
|
7,18% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
6,21%
|
10,11%
|
12,84%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index