Serie storica base 100 dal 03/12/2021 al 02/12/2024

Theam Quant Eur Target Prem C EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 02/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 2,30 %
Perf. YTD 6,86 % 5,63 %
Perf. 1 anno 7,47 % 7,08 %
Perf. 3 anni 39,59 % 6,25 %
Perf. 5 anni 15,93 % 13,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,33 % 3,90 %
Perf. 2022 10,19 % -4,29 %
Perf. 2021 11,68 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,42 % 1,20 %
Volatilità 10,01 % 2,97 %
Sharpe ratio 0,83 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 349 1
3 mesi 131 / 349 2
6 mesi 135 / 348 2
YTD 138 / 331 2
1 anno 164 / 330 2
3 anni 10 / 279 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,01 %
Scarso
Max drawdown -13,72 %
Medio
DSR 7,67 %
Pessimo
Beta bear 2,06
Pessimo
VAR 95 -1,23 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 1,00
Buono
Sortino 1,09
Eccellente
Omega 1,67
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/12/2024 2,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 1,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eur Target Prem C EUR Acc
6,86%
7,47%
39,59%
10,01%
Miglior fondo - miglior rating H2O Vivace FCP EUR-R(C)
-9,14%
-9,74%
35,69%
30,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Alternative Style Risk Prem D USD
12,58%
10,50%
38,68%
10,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CS ILS SICAV-SIF IRIS Bal SB USD
14,31%
14,13%
33,21%
9,91%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
4,21%
5,16%
5,92%
3,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia