Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HEUR A-acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,78 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -1,64 % 0,45 %
Perf. YTD 0,68 % 1,72 %
Perf. 1 anno 7,79 % 20,23 %
Perf. 3 anni 4,53 % 25,06 %
Perf. 5 anni 43,34 % 60,84 %
Perf. 8 anni 87,93 % 96,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,73 % 18,81 %
Perf. 2023 12,45 % 7,05 %
Perf. 2022 -10,63 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 2,04 % 7,44 %
Volatilità 16,24 % 12,83 %
Sharpe ratio -0,02 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 55 / 67 4
3 mesi 61 / 67 4
6 mesi 55 / 67 4
YTD 52 / 65 4
1 anno 52 / 65 4
3 anni 23 / 56 2
5 anni 13 / 49 1
8 anni 6 / 36 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,24 %
Scarso
Max drawdown -21,04 %
Buono
DSR 11,43 %
Scarso
Beta bear 1,28
Scarso
VAR 95 -3,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Medio
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,02
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 13,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HEUR A-acc
0,68%
7,79%
4,53%
16,24%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,03%
24,57%
41,80%
14,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,53%
23,52%
31,94%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR