Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 15/05/2024

iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,67 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 3,63 % 3,90 %
Perf. YTD 21,19 % 9,51 %
Perf. 1 anno 32,58 % 17,58 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,20 % 14,16 %
Perf. 2022 -16,45 % -16,34 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 28,29 % 15,04 %
Volatilità 13,22 % 9,85 %
Sharpe ratio 1,86 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1299 / 1864 3
3 mesi 67 / 1854 1
6 mesi 47 / 1827 1
YTD 18 / 1853 1
1 anno 85 / 1764 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 13,22 %
Pessimo
Max drawdown -6,42 %
Eccellente
DSR 8,20 %
Scarso
Beta bear 1,15
Scarso
VAR 95 -2,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,86
Eccellente
Information ratio 1,12
Eccellente
Sortino 2,99
Eccellente
Omega 1,86
Eccellente
Calmar ratio 3,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 270,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD -
21,19%
32,58%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR