Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 01/05/2024

iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,97 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -4,27 % -1,99 %
Perf. YTD 15,26 % 5,63 %
Perf. 1 anno 27,05 % 14,65 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,20 % 14,14 %
Perf. 2022 -16,45 % -16,36 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/03/2024
Perf. annualizzata 33,90 % 17,68 %
Volatilità 11,48 % 9,19 %
Sharpe ratio 2,63 1,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1090 / 1940 3
3 mesi 16 / 1933 1
6 mesi 29 / 1895 1
YTD 16 / 1933 1
1 anno 65 / 1807 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,48 %
Scarso
Max drawdown -5,05 %
Eccellente
DSR 5,93 %
Buono
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -2,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,63
Eccellente
Information ratio 1,43
Eccellente
Sortino 5,09
Eccellente
Omega 2,32
Eccellente
Calmar ratio 5,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 256,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD -
15,26%
27,05%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR