Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 7,99 % 6,69 %
Perf. YTD 12,05 % 10,76 %
Perf. 1 anno 17,76 % 15,93 %
Perf. 3 anni 32,30 % 25,56 %
Perf. 5 anni 57,15 % 47,03 %
Perf. 8 anni 88,15 % 67,55 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,46 % 14,15 %
Perf. 2022 -4,87 % -6,55 %
Perf. 2021 27,57 % 22,61 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,28 % 7,28 %
Volatilità 14,80 % 14,19 %
Sharpe ratio 0,53 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 42 1
3 mesi 11 / 42 1
6 mesi 16 / 42 2
YTD 14 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 7 / 41 1
5 anni 10 / 35 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,80 %
Medio
Max drawdown -19,40 %
Buono
DSR 10,77 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,73
Buono
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.503,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR
12,05%
17,76%
32,30%
14,80%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
14,25%
20,50%
44,34%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
14,25%
20,50%
44,34%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,20%
19,89%
28,99%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
12,22%
18,69%
29,75%
14,43%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,29%
19,47%
41,55%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR