Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -13,48 % -12,76 %
Perf. YTD -14,50 % -15,12 %
Perf. 1 anno -7,75 % -6,74 %
Perf. 3 anni -1,41 % 4,07 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,03 % 18,79 %
Perf. 2023 9,32 % 7,03 %
Perf. 2022 -9,29 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,12 % 5,48 %
Volatilità 16,31 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,09 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 67 2
3 mesi 23 / 67 2
6 mesi 22 / 67 2
YTD 25 / 67 2
1 anno 54 / 67 4
3 anni 40 / 56 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,31 %
Pessimo
Max drawdown -17,53 %
Pessimo
DSR 11,72 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -3,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,13
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 1.650,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
-14,50%
-7,75%
-1,41%
16,31%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-17,79%
-3,91%
24,79%
15,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-20,06%
-6,83%
3,84%
15,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR