Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 15/04/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 2,03 % 1,94 %
Perf. YTD 4,75 % 5,25 %
Perf. 1 anno 9,15 % 9,74 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,60 % 14,13 %
Perf. 2022 -4,52 % -6,39 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,56 % 12,63 %
Volatilità 11,07 % 10,67 %
Sharpe ratio 0,80 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 42 3
3 mesi 20 / 42 2
6 mesi 30 / 42 3
YTD 20 / 42 2
1 anno 23 / 42 3
3 anni 9 / 41 1
5 anni 8 / 35 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,07 %
Scarso
Max drawdown -9,18 %
Scarso
DSR 7,33 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -2,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 1,21
Medio
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 0,94
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 1.410,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
4,75%
9,15%
-
-
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,48%
14,00%
40,16%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
6,44%
11,92%
39,15%
15,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
7,90%
13,58%
26,78%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,17%
14,65%
28,76%
14,43%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,48%
14,00%
40,16%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR