Serie storica base 100 dal 30/11/2021 al 29/11/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -0,55 % -0,10 %
Perf. YTD 9,25 % 7,43 %
Perf. 1 anno 14,31 % 11,83 %
Perf. 3 anni 27,12 % 20,60 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,60 % 14,15 %
Perf. 2022 -4,52 % -6,55 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 7,02 % 5,13 %
Volatilità 15,10 % 14,55 %
Sharpe ratio 0,33 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 42 2
3 mesi 13 / 42 2
6 mesi 18 / 42 2
YTD 18 / 42 2
1 anno 14 / 42 2
3 anni 10 / 42 1
5 anni 8 / 39 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,10 %
Medio
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 11,25 %
Medio
Beta bear 1,07
Medio
VAR 95 -3,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,44
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/11/2024 1.326,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
9,25%
14,31%
27,12%
15,10%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
15,24%
18,61%
39,40%
12,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LKKS European Equity Value Opp € P
11,05%
14,94%
34,54%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,31%
19,01%
34,09%
14,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
7,10%
13,01%
28,29%
14,94%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
15,24%
18,61%
39,40%
12,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR