Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 26/03/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 3,65 % 3,94 %
Perf. YTD 4,79 % 5,04 %
Perf. 1 anno 16,61 % 16,77 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,35 % 14,13 %
Perf. 2022 -4,79 % -6,39 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,71 % 4,43 %
Volatilità 14,09 % 13,05 %
Sharpe ratio 0,08 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 42 1
3 mesi 24 / 42 3
6 mesi 25 / 42 3
YTD 22 / 42 3
1 anno 20 / 42 2
3 anni 6 / 41 1
5 anni 10 / 35 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 14,09 %
Medio
Max drawdown -9,00 %
Medio
DSR 10,33 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -2,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,11
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 1.440,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
4,79%
16,61%
-
-
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
5,04%
19,84%
38,82%
15,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
7,70%
18,61%
28,08%
14,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,08%
21,24%
30,10%
14,45%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR