Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Iain Stealey (2020-06-17), Seamus Mac Gorain (2018-04-06), Nicholas Wall (2022-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/04/2024
10,25 EUR
15/04/2024
Performance
| Perf. 15/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | -0,10 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 1,69 % | 4,91 % |
| Perf. 3 anni | -2,57 % | -2,62 % |
| Perf. 5 anni | -1,73 % | 2,12 % |
| Perf. 8 anni | -4,21 % | 5,42 % |
| Perf. 10 anni | -3,30 % | 17,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,60 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -4,12 % | -9,38 % |
| Perf. 2021 | -1,14 % | 1,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,80 % | -0,80 % |
| Volatilità | 1,46 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | -1,40 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 873 / 1064 | 4 | |
| 3 mesi | 650 / 1054 | 3 | |
| 6 mesi | 894 / 1041 | 4 | |
| YTD | 650 / 1054 | 3 | |
| 1 anno | 715 / 971 | 3 | |
| 3 anni | 357 / 798 | 2 | |
| 5 anni | 333 / 596 | 3 | |
| 8 anni | 249 / 369 | 3 | |
| 10 anni | 237 / 275 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,41 % | Eccellente | |
| DSR | 1,14 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,14 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,30 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,40 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | -1,80 | Pessimo | |
| Omega | 0,60 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2024 | 22,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,51 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Gov ShDuration A Acc EUR |
|
-0,10%
|
1,69%
|
-2,57%
|
1,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
6,61%
|
16,73%
|
32,04%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bond D |
|
1,03%
|
4,92%
|
2,07%
|
1,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Dist CHF |
|
-1,80%
|
-0,48%
|
-11,97%
|
6,87% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
2,79%
|
12,67%
|
7,37%
|
6,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index