Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

AB Mortgage Income A2
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -0,66 % 0,22 %
Perf. YTD 6,76 % 1,13 %
Perf. 1 anno 13,81 % 1,79 %
Perf. 3 anni 29,26 % 1,12 %
Perf. 5 anni 20,69 % 2,46 %
Perf. 8 anni 41,86 % 8,15 %
Perf. 10 anni 73,75 % 34,66 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,92 % 1,46 %
Perf. 2022 2,77 % -7,64 %
Perf. 2021 11,26 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,92 % 0,01 %
Volatilità 7,55 % 6,54 %
Sharpe ratio 1,00 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 146 1
3 mesi 2 / 145 1
6 mesi 15 / 139 1
YTD 2 / 145 1
1 anno 2 / 133 1
3 anni 2 / 119 1
5 anni 4 / 96 1
8 anni 2 / 63 1
10 anni 3 / 52 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,55 %
Buono
Max drawdown -9,57 %
Eccellente
DSR 5,05 %
Buono
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 1,24
Eccellente
Sortino 1,50
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 93,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Mortgage Income A2
6,76%
13,81%
29,26%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,76%
13,81%
29,26%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
5,00%
11,80%
27,65%
7,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,92%
4,96%
2,49%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
0,36%
-1,56%
-6,02%
7,78%
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF Acc GBP
0,43%
0,18%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,17%
8,27%
15,59%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index