Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Florence Taj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2024
60,46 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | -0,73 % |
| Perf. 4 settimane | -1,68 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | 6,13 % |
| Perf. 1 anno | -0,43 % | 11,12 % |
| Perf. 3 anni | 7,91 % | 23,51 % |
| Perf. 5 anni | 30,41 % | 34,92 % |
| Perf. 8 anni | 71,52 % | 57,32 % |
| Perf. 10 anni | 110,30 % | 65,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,35 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -15,06 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 22,79 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,46 % | 7,49 % |
| Volatilità | 14,24 % | 14,17 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 42 | 4 | |
| 3 mesi | 35 / 42 | 4 | |
| 6 mesi | 28 / 42 | 3 | |
| YTD | 35 / 42 | 4 | |
| 1 anno | 41 / 42 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 41 | 4 | |
| 5 anni | 18 / 35 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,79 % | Medio | |
| DSR | 9,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,32 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,14 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 1.140,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Funds European Value A1EUR |
|
1,60%
|
-0,43%
|
7,91%
|
14,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,27%
|
15,20%
|
40,09%
|
12,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
6,76%
|
11,83%
|
30,78%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
10,68%
|
15,96%
|
29,36%
|
14,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
7,78%
|
14,54%
|
28,21%
|
14,43% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
6,56%
|
5,76%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,27%
|
15,20%
|
40,09%
|
12,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR