Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/01/2025
166,38 USD
= 161,28 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 0,68 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 11,86 % | 14,38 % |
| Perf. 3 anni | 13,07 % | 6,89 % |
| Perf. 5 anni | 17,16 % | 12,38 % |
| Perf. 8 anni | 29,87 % | 29,93 % |
| Perf. 10 anni | 43,42 % | 43,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,13 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | -1,74 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -1,04 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,23 % | 1,17 % |
| Volatilità | 8,89 % | 6,69 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 105 | 1 | |
| YTD | 44 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 44 / 105 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 39 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 27 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,50 % | Medio | |
| DSR | 6,31 % | Medio | |
| Beta bear | -0,01 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,04 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 69,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
0,68%
|
11,86%
|
13,07%
|
8,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D |
|
2,03%
|
14,88%
|
14,41%
|
8,49% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,32%
|
10,70%
|
1,28%
|
13,39% | ||
| Fondo più consultato | MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR |
|
2,21%
|
14,86%
|
20,23%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market