Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2024
165,49 USD
= 157,67 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 11,34 % | 12,27 % |
| Perf. 1 anno | 9,94 % | 12,55 % |
| Perf. 3 anni | 8,93 % | 4,37 % |
| Perf. 5 anni | 17,15 % | 13,04 % |
| Perf. 8 anni | 24,16 % | 27,57 % |
| Perf. 10 anni | 50,37 % | 50,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,74 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -1,04 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 10,86 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,65 % | 1,74 % |
| Volatilità | 8,82 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 17 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 43 / 106 | 2 | |
| YTD | 61 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 97 / 106 | 4 | |
| 3 anni | 48 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 57 / 75 | 3 | |
| 8 anni | 29 / 35 | 4 | |
| 10 anni | 7 / 19 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,50 % | Medio | |
| DSR | 6,30 % | Medio | |
| Beta bear | -0,03 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,04 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 67,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
11,34%
|
9,94%
|
8,93%
|
8,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Sust Mlt-Ass TR Inc $ D M4-D |
|
13,12%
|
12,15%
|
9,13%
|
8,52% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
11,78%
|
11,12%
|
-1,15%
|
13,34% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market