Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Gestione per delega
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Brook Dane, Kevin Martens
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
905,14 USD
= 887,57 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,38 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,48 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 23,74 % | 19,94 % |
| Perf. 3 anni | 44,52 % | 24,91 % |
| Perf. 5 anni | 74,09 % | 60,81 % |
| Perf. 8 anni | 111,77 % | 95,77 % |
| Perf. 10 anni | 158,40 % | 144,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,07 % | 18,81 % |
| Perf. 2023 | 11,88 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | 2,37 % | -2,50 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,43 % | 7,44 % |
| Volatilità | 12,91 % | 12,83 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 67 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 67 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 67 | 2 | |
| YTD | 9 / 65 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 65 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 56 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 28 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,58 % | Eccellente | |
| DSR | 8,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -2,69 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,01 | Eccellente | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 73,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,33%
|
23,74%
|
44,52%
|
12,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,33%
|
23,74%
|
44,52%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux North American Val Fd A USD Acc |
|
2,53%
|
21,01%
|
30,40%
|
12,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
1,36%
|
17,76%
|
20,96%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap |
|
2,56%
|
20,29%
|
24,59%
|
12,29% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF |
|
2,36%
|
17,42%
|
12,50%
|
15,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR