Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -1,36 % 0,45 %
Perf. YTD 0,35 % 1,72 %
Perf. 1 anno 12,80 % 20,23 %
Perf. 3 anni 11,73 % 25,06 %
Perf. 5 anni 32,24 % 60,84 %
Perf. 8 anni 78,52 % 96,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,12 % 18,81 %
Perf. 2023 -3,56 % 7,05 %
Perf. 2022 3,18 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,72 % 7,44 %
Volatilità 13,32 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,11 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 61 / 67 4
3 mesi 63 / 67 4
6 mesi 32 / 67 2
YTD 58 / 65 4
1 anno 58 / 65 4
3 anni 50 / 56 4
5 anni 43 / 49 4
8 anni 29 / 36 4
10 anni 18 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,32 %
Buono
Max drawdown -20,05 %
Pessimo
DSR 9,59 %
Medio
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,23 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 3.543,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
0,35%
12,80%
11,73%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,03%
24,57%
41,80%
14,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,21%
17,59%
21,49%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,03%
24,57%
41,80%
14,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR