Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- FAUCONNIER Jean, KUNG Julia, BEN YOUNES Nader
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
105,56 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | 1,01 % |
| Perf. 4 settimane | -2,89 % | -4,51 % |
| Perf. YTD | -1,78 % | -3,47 % |
| Perf. 1 anno | 1,55 % | 3,73 % |
| Perf. 3 anni | -2,68 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | 10,43 % | 18,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,22 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 7,02 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -19,05 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,66 % | 1,34 % |
| Volatilità | 9,48 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 70 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 100 / 118 | 4 | |
| YTD | 70 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 110 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 94 / 107 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 93 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,48 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,89 % | Pessimo | |
| DSR | 7,16 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,72 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,59 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 111,19 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,19 % |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Global Convertible NC |
|
-1,78%
|
1,55%
|
-2,68%
|
9,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,93%
|
3,13%
|
14,29%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-6,25%
|
3,16%
|
12,76%
|
9,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
0,28%
|
7,22%
|
-0,73%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-6,25%
|
3,16%
|
12,76%
|
9,04% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
1,20%
|
8,42%
|
8,74%
|
8,05% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-8,16%
|
-0,08%
|
-7,68%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market