Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 50% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) + 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) + 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) + 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Isaac Thong (2022-03-01), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/09/2024
116,83 EUR
11/09/2024
Performance
| Perf. 11/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,49 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 4,80 % | 5,92 % |
| Perf. 1 anno | 8,26 % | 7,81 % |
| Perf. 3 anni | 3,98 % | -1,06 % |
| Perf. 5 anni | 18,66 % | 9,36 % |
| Perf. 8 anni | 41,66 % | 27,56 % |
| Perf. 10 anni | 43,28 % | 44,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,59 % | 4,67 % |
| Perf. 2022 | -10,93 % | -11,90 % |
| Perf. 2021 | 10,71 % | 8,90 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,04 % | -0,04 % |
| Volatilità | 8,49 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 109 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 109 | 2 | |
| 6 mesi | 58 / 109 | 3 | |
| YTD | 64 / 109 | 3 | |
| 1 anno | 47 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 60 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 18 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,83 % | Medio | |
| DSR | 6,36 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,32 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2024 | 47,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc EUR |
|
4,80%
|
8,26%
|
3,98%
|
8,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
7,42%
|
12,15%
|
22,99%
|
8,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
7,42%
|
12,15%
|
22,99%
|
8,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
8,52%
|
10,05%
|
10,00%
|
8,42% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
6,03%
|
7,93%
|
-25,03%
|
14,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market