Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

R-co Valor 4Change Global Equity F EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 0,12 % 2,22 %
Perf. YTD 11,37 % 16,86 %
Perf. 1 anno 15,56 % 23,17 %
Perf. 3 anni 8,03 % 10,70 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,16 % 14,11 %
Perf. 2022 -6,60 % -16,09 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,17 % 3,28 %
Volatilità 16,23 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,00 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 1989 / 2067 4
3 mesi 69 / 2058 1
6 mesi 1717 / 2043 4
YTD 1415 / 1926 3
1 anno 1430 / 1897 4
3 anni 955 / 1510 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,23 %
Pessimo
Max drawdown -16,96 %
Buono
DSR 11,25 %
Scarso
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -3,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,01
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 841,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 1,28 %
Spese correnti 2,28 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,62 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor 4Change Global Equity F EUR
11,37%
15,56%
8,03%
16,23%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
28,75%
33,93%
39,12%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Idx MSCI World ME EUR C
25,93%
31,96%
30,71%
13,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR